山陕会馆是光绪二十六年公元1900年由外东门迁建于此地，时为山西、陕西籍驻青商人筹资修建的商会会馆。建筑布局座北朝南，主要建筑由山门、戏楼、东西厢房，香厅、关帝庙、三义楼、角楼、财神殿组成。有先有山陕会馆、再有西宁城的说法。东西厢楼的一，二楼还有历史文物展览。