哈密回王府，坐落于哈密市回城乡，原回城东北角，是在原蒙古府的基础上于清康熙四十五 1706年重建。民国19年1930年6月，沙木胡索特病故。次年，农民暴动，驻哈密省军进占回城，为寻找财宝，将这座有二百年历史的回王府付之一炬，夷为平地，连有数百年历史的贮藏经典之库也随大火化为灰烬。瑞典探险家斯文赫定在《马仲英逃亡记》一书中记载了回王府被焚后的情景。

了解了哈密回王府的历史，回王到了北京觐见清帝为皇宫建筑的气势恢宏所震撼，回王府就是仿故宫建筑修建。可能是考虑到府内可看景观不多，管理方还特地建了孔雀园，养了几只孔雀。

回王府位于哈密市环城西路，曾经是一个新疆地区规模最大的，风格最独特宫廷式建筑物，也称为西域小故宫，后来被毁，现在看到的回王府是后来重新修建的。